Сравнение USSCX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.97% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и USAUX
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
USSCX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
USSCX
USAUX
Сравнение USSCX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 3.76 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и USAUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и USAUX
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности USAUX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и USAUX
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -76.19% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -17.09% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -43.84% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -43.84% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -13.82% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -26.80% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.11% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и USAUX
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.08% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 13.11% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 23.03% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 24.49% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 22.81% | +3.62% |