PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSCX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSCX с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSCX (USAA Science & Technology Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, USSCX returned 15.63%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USSCX charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности USSCX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 15.63% против 18.15% соответственно.

USSCX

1 день
0.40%
1 месяц
14.06%
С начала года
23.62%
6 месяцев
21.76%
1 год
46.51%
3 года*
28.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
15.63%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSCX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		23.62%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between USSCX and VOOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between USSCX and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с SPYUSSCX с VOOUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с USAAXUSSCX с SMH
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

USSCX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSCXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.16

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.91

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.49

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

10.32

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSCXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.91

-0.56

Просадки

Сравнение просадок USSCX и VOOG

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSCXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-32.73%

-46.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-13.71%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

-22.18%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-32.73%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-32.73%

-19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-4.97%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.31%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и VOOG

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSCXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.32%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.41%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

15.85%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

21.19%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

20.73%

+5.81%

Сравнение комиссий USSCX и VOOG

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и VOOG

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSCX
USAA Science & Technology Fund		7.62%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USSCX and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSCX has higher volatility (4.74%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, USSCX dropped -79.48% vs VOOG's -32.73%.

USSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSCX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор