Сравнение USSCX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.25% против 31.58% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и SMH
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
USSCX vs. SMH — Ранг доходности на риск
USSCX
SMH
Сравнение USSCX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.32 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.92 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.39 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 19.22 | -15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.32 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и SMH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и SMH
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и SMH
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -84.96% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -15.95% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -45.30% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -45.30% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -8.02% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -41.35% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.47% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и SMH
Текущая волатильность для USAA Science & Technology Fund (USSCX) составляет 9.05%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что USSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 11.74% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 24.02% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 36.88% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 34.68% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 32.29% | -5.86% |