PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSCX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSCX с SMH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

USSCX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSCX или SMH.

Корреляция

Корреляция между USSCX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSCX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSCX:

0.33

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

USSCX:

0.64

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

USSCX:

1.09

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

USSCX:

0.22

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

USSCX:

1.04

SMH:

0.11

Индекс Язвы

USSCX:

8.99%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

USSCX:

29.31%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

USSCX:

-79.48%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

USSCX:

-31.03%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.30% против 24.50% соответственно.

USSCX

С начала года

-8.63%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-10.75%

1 год

9.56%

5 лет

2.45%

10 лет

2.30%

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-13.48%

1 год

2.00%

5 лет

27.68%

10 лет

24.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSCX и SMH

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSCX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг риск-скорректированной доходности USSCX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSCX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и SMH

USSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSCX
USAA Science & Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и SMH

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и SMH

Загрузка...