PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с XXXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, USSC.L returned 36.72% vs 90.17% for XXXX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USSC.L charges 0.30%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.

USSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
36.72%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.88%

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и XXXX

2026 (YTD)202520242023
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		13.75%14.73%8.33%10.57%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%

Correlation

The correlation between USSC.L and XXXX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGU

Доходность на риск

USSC.L vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSC.LXXXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.94

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.37

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.43

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

9.30

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSC.L vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXXX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSC.LXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.94

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.43

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и XXXX

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и XXXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-62.27%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-37.25%

+29.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-11.59%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

9.73%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и XXXX

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) составляет 4.10%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

11.10%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

35.43%

-25.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

46.80%

-30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

60.71%

-39.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

60.71%

-37.90%

Сравнение комиссий USSC.L и XXXX

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и XXXX

Ни USSC.L, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and XXXX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USSC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while XXXX is Leveraged Equities. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while XXXX tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and Max. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 2.95% for XXXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и XXXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор