Сравнение USSC.L с IEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).
USSC.L и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSC.L или IEUS.
Основные характеристики
| USSC.L | IEUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | 6.33% |
| Дох-ть за 1 год | 30.56% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.21% | -3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 20.70% | 17.21% |
| Макс. просадка | -48.99% | -62.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.27% |
Корреляция
Корреляция между USSC.L и IEUS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USSC.L и IEUS
С начала года, USSC.L показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью 6.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSC.L и IEUS
USSC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IEUS в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSC.L c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSC.L и IEUS
USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.08% | 2.97% | 3.00% | 2.62% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.12% | 2.47% | 2.06% | 2.37% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок USSC.L и IEUS
Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и IEUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSC.L и IEUS
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеют волатильность 4.42% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.