Сравнение USSC.L с IEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).
USSC.L и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSC.L или IEUS.
Доходность
Сравнение доходности USSC.L и IEUS
Доходность по периодам
С начала года, USSC.L показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -0.70%.
USSC.L
13.27%
2.20%
11.10%
30.75%
14.07%
N/A
IEUS
-0.70%
-7.37%
-6.71%
8.51%
3.53%
5.44%
Основные характеристики
| USSC.L | IEUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 3.71% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 16.39% |
| Макс. просадка | -48.99% | -62.12% |
| Текущая просадка | -3.48% | -19.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSC.L и IEUS
USSC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IEUS в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между USSC.L и IEUS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSC.L c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSC.L и IEUS
USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.30% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.13% | 2.48% | 2.06% | 2.38% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок USSC.L и IEUS
Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и IEUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSC.L и IEUS
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.