PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BSPLC413
WKNA12HU5
ЭмитентState Street
Дата выпуска18 февр. 2015 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell 2000 TR USD
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия USSC.L составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии USSC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Популярные сравнения: USSC.L с VBR, USSC.L с EMSM.L, USSC.L с MXUS.L, USSC.L с SLYV, USSC.L с IMID.L, USSC.L с SPY, USSC.L с IEUS, USSC.L с VIOV, USSC.L с VUAA.L, USSC.L с SSAC.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
109.81%
151.37%
USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF показал доход в -0.29% с начала года и 26.04% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.29%11.21%
1 месяц3.11%4.60%
6 месяцев14.39%16.35%
1 год26.04%27.79%
5 лет (среднегодовая)12.76%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USSC.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.71%1.00%5.23%-6.01%-0.29%
202310.80%-0.20%-7.86%-1.37%-3.42%10.67%7.25%-3.24%-5.12%-6.74%9.49%14.06%23.17%
2022-6.14%4.04%1.75%-5.65%-0.23%-10.43%9.81%-1.58%-8.83%10.15%1.99%-3.76%-10.76%
20218.27%7.63%6.50%3.75%2.88%-1.29%-1.90%2.01%-0.49%3.16%-3.02%4.52%36.15%
2020-5.44%-11.54%-26.20%15.83%3.82%3.93%2.05%8.27%-5.46%3.64%22.40%6.39%8.76%
201912.05%4.57%-2.87%3.51%-9.42%6.70%2.13%-7.74%4.98%1.60%4.07%3.45%23.19%
20180.86%-4.34%-0.50%2.13%4.74%1.27%0.86%2.51%-1.65%-8.80%0.22%-12.38%-15.30%
2017-1.00%2.68%-1.81%0.31%-3.96%2.97%0.91%-1.87%6.36%0.28%3.34%1.60%9.79%
2016-9.67%4.14%9.23%3.17%0.63%-2.14%6.37%0.62%1.03%-3.92%12.32%3.52%26.12%
20150.52%0.70%-0.66%0.00%-1.16%-2.03%-5.19%-5.33%6.76%1.82%-5.80%-10.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USSC.L среди ETFs на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USSC.L, с текущим значением в 5555
USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF)
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


USSC.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSC.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSC.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSC.L, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSC.L, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSC.L, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.26
2.52
USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.58%
-0.31%
USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF показал максимальную просадку в 48.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.99%29 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.17124 нояб. 2020 г.568
-26.72%24 июн. 2015 г.14720 янв. 2016 г.20814 нояб. 2016 г.355
-21.86%9 нояб. 2021 г.22229 сент. 2022 г.30614 дек. 2023 г.528
-10.44%25 янв. 2018 г.129 февр. 2018 г.796 июн. 2018 г.91
-10.18%10 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6925 окт. 2021 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.23%
3.10%
USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)