PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSC.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSC.L с SPY

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

USSC.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSC.L или SPY.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSC.L:

0.66

SPY:

0.65

Коэф-т Сортино

USSC.L:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

USSC.L:

1.13

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

USSC.L:

0.53

SPY:

0.77

Коэф-т Мартина

USSC.L:

1.46

SPY:

2.92

Индекс Язвы

USSC.L:

10.06%

SPY:

4.96%

Дневная вол-ть

USSC.L:

22.94%

SPY:

20.57%

Макс. просадка

USSC.L:

-48.99%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USSC.L:

-7.11%

SPY:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции USSC.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.50% соответственно.

USSC.L

С начала года
2.35%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
0.42%
1 год
15.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
19.34%
10 лет*
9.00%

SPY

С начала года
6.54%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
13.30%
3 года*
18.55%
5 лет*
16.09%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий USSC.L и SPY

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSC.L и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг риск-скорректированной доходности USSC.L, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSC.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между USSC.L и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и SPY

USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.16%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и SPY

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и SPY

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...