PortfoliosLab logo
Сравнение USSC.L с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSC.L:

0.66

VBR:

0.60

Коэф-т Сортино

USSC.L:

1.00

VBR:

0.94

Коэф-т Омега

USSC.L:

1.13

VBR:

1.12

Коэф-т Кальмара

USSC.L:

0.53

VBR:

0.50

Коэф-т Мартина

USSC.L:

1.46

VBR:

1.39

Индекс Язвы

USSC.L:

10.06%

VBR:

8.76%

Дневная вол-ть

USSC.L:

22.94%

VBR:

21.87%

Макс. просадка

USSC.L:

-48.99%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

USSC.L:

-7.11%

VBR:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSC.L имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции VBR немного отстают с 8.64%.


USSC.L

С начала года
2.35%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
0.42%
1 год
15.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
19.34%
10 лет*
9.00%

VBR

С начала года
1.71%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
1.06%
1 год
13.10%
3 года*
11.88%
5 лет*
16.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий USSC.L и VBR

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSC.L и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USSC.L
Ранг риск-скорректированной доходности USSC.L, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSC.L c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между USSC.L и VBR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и VBR

USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.06%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и VBR

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и VBR.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и VBR

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...