PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с JPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. USSC.L is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, USSC.L returned 19.78%/yr vs 12.51%/yr for JPSV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 11.54%.

USSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
36.72%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.88%

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и JPSV

2026 (YTD)202520242023
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		13.75%14.73%8.33%13.89%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%

Correlation

The correlation between USSC.L and JPSV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.65

The correlation between USSC.L and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSC.L и JPSV

Секторы
USSC.L
JPSV

Финансовые услуги

19.8%
24.8%

Промышленность

14.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.2%

Энергетика

11.2%
5.4%

Технологии

9.4%
8.8%

Здравоохранение

7.5%
5.1%

Недвижимость

6.2%
8.4%

Сырьевые материалы

6.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.7%

Коммунальные услуги

2.5%
5.5%

Финансовые услуги

USSC.L
19.8%
JPSV
24.8%

Промышленность

USSC.L
14.7%
JPSV
13.2%

Потребительский циклический сектор

USSC.L
14.0%
JPSV
9.2%

Энергетика

USSC.L
11.2%
JPSV
5.4%

Технологии

USSC.L
9.4%
JPSV
8.8%

Здравоохранение

USSC.L
7.5%
JPSV
5.1%

Недвижимость

USSC.L
6.2%
JPSV
8.4%

Сырьевые материалы

USSC.L
6.1%
JPSV
5.1%

Потребительский защитный сектор

USSC.L
6.0%
JPSV
2.3%

Коммуникационные услуги

USSC.L
2.7%
JPSV
6.7%

Коммунальные услуги

USSC.L
2.5%
JPSV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с ECMLJPSV с FESM

Доходность на риск

USSC.L vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSC.LJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.20

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.85

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.07

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

5.54

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSC.L vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSC.LJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.20

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и JPSV

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-22.78%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.02%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-22.78%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-5.63%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.36%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и JPSV

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.78%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.03%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.59%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

17.92%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

17.92%

+4.89%

Сравнение комиссий USSC.L и JPSV

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и JPSV

USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and JPSV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USSC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.74% for JPSV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор