PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSC.L returned 10.07%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

USSC.L

1 день
2.35%
1 месяц
5.92%
С начала года
16.70%
6 месяцев
14.69%
1 год
37.80%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.58%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		16.70%14.72%8.33%23.18%-10.14%35.22%8.76%23.17%-18.35%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between USSC.L and GLDM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.04

The correlation between USSC.L and GLDM shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSC.L и GLDM

Секторы
USSC.L
GLDM

Финансовые услуги

19.8%

-

Промышленность

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Энергетика

11.2%

-

Технологии

9.4%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Недвижимость

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Финансовые услуги

USSC.L
19.8%
GLDM

-

Промышленность

USSC.L
14.7%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

USSC.L
14.0%
GLDM

-

Энергетика

USSC.L
11.2%
GLDM

-

Технологии

USSC.L
9.4%
GLDM

-

Здравоохранение

USSC.L
7.5%
GLDM

-

Недвижимость

USSC.L
6.2%
GLDM

-

Сырьевые материалы

USSC.L
6.1%
GLDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

USSC.L
6.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

USSC.L
2.7%
GLDM

-

Коммунальные услуги

USSC.L
2.5%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с IMID.LUSSC.L с VBRUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

USSC.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSC.LGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.90

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.26

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.00

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

2.87

+12.08

USSC.L vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и GLDM

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-24.35%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-24.35%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-24.35%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-24.35%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.96%

+21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.27%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

8.44%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и GLDM

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) составляет 4.22%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.73%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

23.93%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

27.15%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.13%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

16.98%

+5.81%

Сравнение комиссий USSC.L и GLDM

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и GLDM

Ни USSC.L, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and GLDM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while GLDM is Gold. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор