PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с RSPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с RSPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) are both REIT funds - USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index while RSPR tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.21%/yr vs 6.22%/yr for RSPR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USRT charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for RSPR.

Доходность

Сравнение доходности USRT и RSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USRT имеют среднегодовую доходность 6.21%, а акции RSPR немного впереди с 6.22%.

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

RSPR

1 день
-0.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.11%
1 год
5.65%
3 года*
8.85%
5 лет*
2.40%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и RSPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		7.75%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%

Correlation

The correlation between USRT and RSPR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between USRT and RSPR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRT и RSPR

Секторы
USRT
RSPR

Недвижимость

99.4%
96.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

USRT
99.4%
RSPR
96.9%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
RSPR
0.0%

Сырьевые материалы

USRT

-

RSPR
3.1%

Коммуникационные услуги

USRT

-

RSPR

-

Потребительский циклический сектор

USRT

-

RSPR

-

Потребительский защитный сектор

USRT

-

RSPR

-

Энергетика

USRT

-

RSPR

-

Здравоохранение

USRT

-

RSPR

-

Промышленность

USRT

-

RSPR

-

Технологии

USRT

-

RSPR

-

Коммунальные услуги

USRT

-

RSPR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с VOOUSRT с SCHD
Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPM

Доходность на риск

USRT vs. RSPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c RSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTRSPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.40

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.64

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.65

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

1.44

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. RSPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа RSPR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и RSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTRSPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.40

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.11

Просадки

Сравнение просадок USRT и RSPR

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и RSPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTRSPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-41.96%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.71%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-17.78%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-33.03%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-41.96%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.30%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.40%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.94%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и RSPR

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTRSPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.69%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.86%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.02%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.09%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

21.37%

-0.09%

Сравнение комиссий USRT и RSPR

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и RSPR

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью RSPR в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.68%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USRT and RSPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USRT has higher volatility (3.92%) compared to RSPR (3.69%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs RSPR's -41.96%.

On 10-year performance, RSPR leads with 6.22% vs 6.21% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPR has performed better with a 6.22% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.

USRT and RSPR have nearly identical dividend yields, around 2.67%.

USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.40% for RSPR.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и RSPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор