Сравнение USRT с RSPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR).
USRT и RSPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и RSPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и RSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.36% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью -0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USRT имеют среднегодовую доходность 5.42%, а акции RSPR немного отстают с 5.36%.
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
RSPR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и RSPR
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPR в 0.40%.
Доходность на риск
USRT vs. RSPR — Ранг доходности на риск
USRT
RSPR
Сравнение USRT c RSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | RSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.26 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.24 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.29 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -0.83 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.26 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USRT и RSPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и RSPR
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью RSPR в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и RSPR
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и RSPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -41.96% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -12.54% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -33.03% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -41.96% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -11.51% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -9.47% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.39% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и RSPR
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.86% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.96% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 17.19% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.11% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.38% | -0.10% |