PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSPR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPR и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RSPR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
87.02%
240.37%
RSPR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPR:

1.05

VOO:

1.82

Коэф-т Сортино

RSPR:

1.48

VOO:

2.45

Коэф-т Омега

RSPR:

1.19

VOO:

1.33

Коэф-т Кальмара

RSPR:

0.72

VOO:

2.75

Коэф-т Мартина

RSPR:

4.07

VOO:

11.49

Индекс Язвы

RSPR:

4.16%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

RSPR:

16.09%

VOO:

12.76%

Макс. просадка

RSPR:

-41.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RSPR:

-7.72%

VOO:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.49%.


RSPR

С начала года

1.92%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

2.45%

1 год

16.81%

5 лет

5.57%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

2.49%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

13.45%

1 год

22.13%

5 лет

14.38%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPR и VOO

RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
График комиссии RSPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPR
Ранг риск-скорректированной доходности RSPR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.051.82
Коэффициент Сортино RSPR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.482.45
Коэффициент Омега RSPR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.33
Коэффициент Кальмара RSPR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.722.75
Коэффициент Мартина RSPR, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.0711.49
RSPR
VOO

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.05
1.82
RSPR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и VOO

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
2.53%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.97%3.02%3.01%2.06%1.03%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и VOO

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.72%
-1.52%
RSPR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и VOO

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.11%
3.77%
RSPR
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab