PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPR с RSPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both exchange-traded funds - RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPR returned 6.22%/yr vs 10.67%/yr for RSPM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 6.22% против 10.67% соответственно.

RSPR

1 день
-0.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.11%
1 год
5.65%
3 года*
8.85%
5 лет*
2.40%
10 лет*
6.22%

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPR и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		7.75%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between RSPR and RSPM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.50

The correlation between RSPR and RSPM shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPR и RSPM

Секторы
RSPR
RSPM

Недвижимость

96.9%

-

Сырьевые материалы

3.1%
79.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

20.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RSPR
96.9%
RSPM

-

Сырьевые материалы

RSPR
3.1%
RSPM
79.4%

Финансовые услуги

RSPR
0.0%
RSPM
0.0%

Коммуникационные услуги

RSPR

-

RSPM

-

Потребительский циклический сектор

RSPR

-

RSPM
20.6%

Потребительский защитный сектор

RSPR

-

RSPM

-

Энергетика

RSPR

-

RSPM

-

Здравоохранение

RSPR

-

RSPM

-

Промышленность

RSPR

-

RSPM
3.5%

Технологии

RSPR

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

RSPR

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с FREL
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с SPX5.L

Доходность на риск

RSPR vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.33

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.98

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.96

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

5.36

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.33

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RSPR и RSPM

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-61.18%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-12.32%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-27.19%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-27.19%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-39.84%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.13%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.79%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.49%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и RSPM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 3.69%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.82%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.40%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

18.15%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.12%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

21.93%

-0.56%

Сравнение комиссий RSPR и RSPM

И RSPR, и RSPM имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и RSPM

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.68%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%

Часто задаваемые вопросы

RSPR and RSPM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (5.82%) compared to RSPR (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.67% vs 6.22% for RSPR. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.67% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPR and RSPM have the same expense ratio: 0.40% per year.

RSPR has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.50% for RSPM.

RSPR is categorized as REIT, while RSPM is Materials. RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPR и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор