PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

RSPR и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.23% соответственно.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с FREL
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHORSPM с SPX5.L

Сравнение комиссий RSPR и RSPM

И RSPR, и RSPM имеют комиссию равную 0.40%.

RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPR vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.09

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.66

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.60

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

5.27

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.09

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между RSPR и RSPM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и RSPM

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и RSPM

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-61.18%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-15.67%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-27.19%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-39.84%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-5.08%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.83%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.75%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и RSPM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.20%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.59%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

22.71%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

20.12%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.91%

-0.53%