PortfoliosLab logo
Сравнение RSPR с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPR и VNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности RSPR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPR:

0.56

VNQ:

0.60

Коэф-т Сортино

RSPR:

0.65

VNQ:

0.68

Коэф-т Омега

RSPR:

1.08

VNQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

RSPR:

0.34

VNQ:

0.31

Коэф-т Мартина

RSPR:

1.19

VNQ:

1.30

Индекс Язвы

RSPR:

6.10%

VNQ:

5.77%

Дневная вол-ть

RSPR:

18.71%

VNQ:

18.25%

Макс. просадка

RSPR:

-41.96%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

RSPR:

-11.72%

VNQ:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.23%.


RSPR

С начала года

-2.49%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-8.90%

1 год

10.22%

3 года

0.92%

5 лет

10.38%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.23%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-7.69%

1 год

10.79%

3 года

0.61%

5 лет

7.46%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий RSPR и VNQ

RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPR и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPR
Ранг риск-скорректированной доходности RSPR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и VNQ

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VNQ в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
2.64%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.97%3.02%3.01%2.06%1.03%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и VNQ

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и VNQ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и VNQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.69% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...