PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPR с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - RSPR tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPR returned 6.43%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPR показывает доходность 9.95%, а VNQ немного ниже – 9.76%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.47% соответственно.

RSPR

1 день
2.04%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.95%
6 месяцев
11.01%
1 год
7.49%
3 года*
9.71%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.43%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPR и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		9.95%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between RSPR and VNQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between RSPR and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPR и VNQ

Секторы
RSPR
VNQ

Недвижимость

96.9%
97.3%

Сырьевые материалы

3.1%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RSPR
96.9%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

RSPR
3.1%
VNQ
1.1%

Финансовые услуги

RSPR
0.0%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

RSPR

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

RSPR

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

RSPR

-

VNQ

-

Энергетика

RSPR

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

RSPR

-

VNQ

-

Промышленность

RSPR

-

VNQ
0.0%

Технологии

RSPR

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

RSPR

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPMRSPR с FREL
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

RSPR vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.88

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.28

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.40

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

4.41

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RSPR и VNQ

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-73.07%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.34%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-17.46%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-34.48%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-42.40%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.03%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-13.63%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.64%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и VNQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.15% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.14%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.41%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.27%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.82%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

20.70%

+0.67%

Сравнение комиссий RSPR и VNQ

RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и VNQ

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.62%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RSPR and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPR has higher volatility (4.15%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, RSPR leads with 6.43% vs 5.47% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPR has performed better with a 6.43% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.62% for RSPR.

RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPR и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор