Сравнение RSPR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RSPR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.69% соответственно.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и VNQ
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
RSPR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RSPR
VNQ
Сравнение RSPR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.13 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.30 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.18 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.70 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.13 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и VNQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и VNQ
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и VNQ
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -73.07% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.44% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -34.48% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -42.40% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -9.24% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -13.71% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.21% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и VNQ
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.57% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.28% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.31% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.80% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.70% | +0.68% |