Сравнение USRT с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
USRT и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USRT и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -8.08% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и BYRE
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
USRT vs. BYRE — Ранг доходности на риск
USRT
BYRE
Сравнение USRT c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 0.52 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USRT и BYRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и BYRE
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и BYRE
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -25.70% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -10.82% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.81% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -9.95% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.30% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и BYRE
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 8.77% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 15.01% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.28% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 18.28% | +3.00% |