PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-8.08%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий USRT и BYRE

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

USRT vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.09

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.23

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.16

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

0.52

+1.55

USRT vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Корреляция

Корреляция между USRT и BYRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и BYRE

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности BYRE в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRT и BYRE

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-25.70%

-44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-10.82%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-9.95%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.30%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и BYRE

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.77%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.77%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.01%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.28%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.28%

+3.00%