PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

USRD и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USRD и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и PSCX

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%3.66%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с FTIFUSRD с GSIB
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий USRD и PSCX

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.38

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.06

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.00

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

10.18

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.38

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.52

Корреляция

Корреляция между USRD и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и PSCX

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRD и PSCX

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-10.20%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-6.15%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-2.58%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.92%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.21%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и PSCX

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.82%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

4.31%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

8.83%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

7.06%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

7.02%

+12.11%