Сравнение USRD с NATO
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 15.44% for NATO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности USRD и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 3.53%.
USRD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 19.66% | 12.44% | -3.66% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.53% | 50.95% | 0.35% |
Correlation
The correlation between USRD and NATO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between USRD and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. NATO — Ранг доходности на риск
USRD
NATO
Сравнение USRD c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.97 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 2.50 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.75 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок USRD и NATO
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -15.99% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -15.99% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -10.46% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.73% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 6.20% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и NATO
Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 5.57%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.20% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 17.74% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 20.80% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 22.64% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 22.64% | -3.42% |
Сравнение комиссий USRD и NATO
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и NATO
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.35% | 0.42% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and NATO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.20%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, USRD leads with 30.70% vs 15.44% for NATO. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USRD has performed better with a 30.70% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for NATO.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.35% for USRD.
USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while NATO is Aerospace & Defense. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.35% for NATO.
USRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRD и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор