Сравнение USRD с BUFX
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности USRD и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
USRD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 19.66% | 5.94% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between USRD and BUFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. BUFX — Ранг доходности на риск
USRD
BUFX
Сравнение USRD c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.72 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок USRD и BUFX
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -2.87% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.24% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 3.97% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 3.97% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 3.97% | +15.25% |
Сравнение комиссий USRD и BUFX
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и BUFX
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.35% | 0.42% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and BUFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
USRD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BUFX.
USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для USRD и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор