PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и YFSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-3.13%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

USRAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.27%
1 год
12.60%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с HNDRXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий USRAX и YFSIX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

USRAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.42

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между USRAX и YFSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и YFSIX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.24%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и YFSIX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-35.10%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-14.20%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.14%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-11.03%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.93%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.38%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и YFSIX

Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 3.25%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

9.23%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

19.89%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

21.29%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.11%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.20%

-0.37%