Сравнение USPX с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
USPX и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPX и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 0.84% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и XMAG
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
USPX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
USPX
XMAG
Сравнение USPX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.95 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между USPX и XMAG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и XMAG
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и XMAG
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -16.17% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -11.21% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.51% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.31% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.33% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и XMAG
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.56% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.70% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.33% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.46% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.46% | +0.52% |