PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPX returned 12.70%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции USPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.70% против 15.04% соответственно.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between USPX and VTI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between USPX and VTI shifts across timeframes, from 0.86 (10 years) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USPX и VTI

Секторы
USPX
VTI

Технологии

35.4%
33.5%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Промышленность

8.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

USPX
35.4%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

USPX
8.6%
VTI
9.2%

Промышленность

USPX
8.4%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
VTI
4.7%

Энергетика

USPX
3.6%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
VTI
2.3%

Недвижимость

USPX
1.8%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

USPX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.24

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.24

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

14.94

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.30

Просадки

Сравнение просадок USPX и VTI

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-55.45%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.92%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.30%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.36%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-35.00%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.26%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.03%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и VTI

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.83% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.13%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.17%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.40%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

18.30%

-2.39%

Сравнение комиссий USPX и VTI

И USPX, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и VTI

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, USPX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 12.70% for USPX. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX and VTI have the same expense ratio: 0.03% per year.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.01% for VTI.

USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор