PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

USPX и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USPX и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и SPXM

2026 (YTD)2025
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%10.38%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий USPX и SPXM

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.82

-1.11

Корреляция

Корреляция между USPX и SPXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и SPXM

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и SPXM

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-5.08%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-0.75%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-0.80%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

9.34%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

9.34%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

9.34%

+6.64%