Сравнение USPX с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
USPX и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USPX и SPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 10.10% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и SPD
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPD в 0.28%.
Доходность на риск
USPX vs. SPD — Ранг доходности на риск
USPX
SPD
Сравнение USPX c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.81 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.68 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.64 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.36 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USPX и SPD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и SPD
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPD в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и SPD
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и SPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -27.38% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -11.90% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -27.38% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -9.94% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.87% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.65% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и SPD
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.33% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.46% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 23.76% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.09% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.08% | -0.10% |