PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с PBDC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. USPX is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, USPX returned 20.71%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности USPX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.

USPX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.62%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.58%

PBDC

1 день
0.38%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-10.50%
1 год
-12.57%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.76%17.78%24.97%27.07%5.53%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-11.79%-1.77%19.43%30.52%10.38%

Correlation

The correlation between USPX and PBDC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.54

The correlation between USPX and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с VUAG.L
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

USPX vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPXPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.68

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.86

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.63

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-1.08

+11.39

USPX vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPX и PBDC

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-20.47%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-20.15%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-20.47%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-19.08%

+15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.86%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

11.70%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и PBDC

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 4.81%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.17%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

15.44%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

18.62%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.04%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

17.04%

-1.09%

Сравнение комиссий USPX и PBDC

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и PBDC

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PBDC в 11.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.96%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and PBDC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.17%) compared to USPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, USPX leads with 20.71% vs 6.72% for PBDC. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 20.71% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.83% for USPX.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 13.49% for PBDC.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор