Сравнение USPX с PBDC
USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. USPX is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, USPX returned 19.96%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности USPX и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
USPX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.27%
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.27% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | 5.53% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between USPX and PBDC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between USPX and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
USPX
PBDC
Сравнение USPX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.63 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -1.03 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPX и PBDC
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -20.47% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -20.15% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -20.47% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -13.90% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.03% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 12.28% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и PBDC
Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 3.26%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.53% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 15.26% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 18.85% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.02% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.02% | -1.07% |
Сравнение комиссий USPX и PBDC
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и PBDC
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.09% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
USPX and PBDC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to USPX (3.26%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, USPX leads with 19.96% vs 6.68% for PBDC. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USPX has performed better with a 19.96% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.09% for USPX.
USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 13.49% for PBDC.
USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPX и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор