PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPX returned 12.70%/yr vs 8.04%/yr for LVHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности USPX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции USPX превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 12.70% против 8.04% соответственно.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between USPX and LVHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.54

Over the past year, the correlation between USPX and LVHD has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USPX и LVHD

Секторы
USPX
LVHD

Технологии

35.4%
5.9%

Финансовые услуги

11.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

11.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Здравоохранение

8.6%
4.6%

Промышленность

8.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
18.5%

Энергетика

3.6%
6.7%

Коммунальные услуги

2.3%
25.5%

Недвижимость

1.8%
15.0%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

USPX
35.4%
LVHD
5.9%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
LVHD
8.6%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
LVHD
3.8%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
LVHD
6.8%

Здравоохранение

USPX
8.6%
LVHD
4.6%

Промышленность

USPX
8.4%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
LVHD
18.5%

Энергетика

USPX
3.6%
LVHD
6.7%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
LVHD
25.5%

Недвижимость

USPX
1.8%
LVHD
15.0%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
LVHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

USPX vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.15

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.70

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.77

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

4.49

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.15

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.57

+0.24

Просадки

Сравнение просадок USPX и LVHD

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-37.32%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-6.17%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-14.29%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-16.75%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-37.32%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.37%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.05%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.43%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и LVHD

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеют волатильность 2.83% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.89%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

6.61%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

9.53%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

12.87%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.50%

+0.41%

Сравнение комиссий USPX и LVHD

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и LVHD

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and LVHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, USPX leads with 12.70% vs 8.04% for LVHD. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USPX has performed better with a 12.70% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.03% for USPX.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.27% for LVHD.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор