Сравнение USPX с FLJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).
USPX и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPX и FLJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 3.46% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 7.49% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -14.01% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 7.49%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и FLJP
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USPX vs. FLJP — Ранг доходности на риск
USPX
FLJP
Сравнение USPX c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.59 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.24 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.45 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 9.31 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между USPX и FLJP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и FLJP
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FLJP в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.79% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и FLJP
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FLJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -32.49% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.30% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -32.49% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -7.59% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -9.48% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.50% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и FLJP
Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 8.84% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 14.51% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 21.28% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.64% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.77% | -1.79% |