PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPX returned 12.50%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности USPX и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%3.46%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between USPX and FLJP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.66

The correlation between USPX and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и FLJP

Секторы
USPX
FLJP

Технологии

35.4%
19.7%

Финансовые услуги

11.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
5.8%

Промышленность

8.4%
25.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.9%

Энергетика

3.6%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.9%

Технологии

USPX
35.4%
FLJP
19.7%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
FLJP
16.0%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
FLJP
6.3%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
FLJP
12.2%

Здравоохранение

USPX
8.6%
FLJP
5.8%

Промышленность

USPX
8.4%
FLJP
25.4%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
FLJP
3.9%

Энергетика

USPX
3.6%
FLJP
0.9%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
FLJP
1.2%

Недвижимость

USPX
1.8%
FLJP
2.9%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
FLJP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

USPX vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.76

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.53

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.50

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

8.74

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FLJP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.35

Просадки

Сравнение просадок USPX и FLJP

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-32.49%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.30%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-14.17%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-32.49%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-9.37%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.80%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и FLJP

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 2.83%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.99%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

14.71%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

18.88%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.74%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.79%

-1.88%

Сравнение комиссий USPX и FLJP

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и FLJP

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and FLJP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.50% vs 9.10% for FLJP. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.50% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FLJP.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.03% for USPX.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLJP is Japan Equities. USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.09% for FLJP.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор