PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с FJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN).

USPX и FJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USPX и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%17.60%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью -0.44%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с SCHXFJUN с GRIDFJUN с FTAGFJUN с UNOV

Сравнение комиссий USPX и FJUN

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXFJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.79

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.65

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

9.66

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.10

-0.39

Корреляция

Корреляция между USPX и FJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и FJUN

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и FJUN

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-13.26%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.40%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-13.26%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.80%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-1.72%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.44%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и FJUN

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.36%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.70%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

11.44%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

10.53%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

10.39%

+5.59%