Сравнение USPRX с USAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USPRX и USAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и USAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 6.26% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, USPRX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USPRX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.40% соответственно.
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
USAGX
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 96.22%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и USAGX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.
Доходность на риск
USPRX vs. USAGX — Ранг доходности на риск
USPRX
USAGX
Сравнение USPRX c USAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | USAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.27 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.50 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.28 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 12.04 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.27 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и USAGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и USAGX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности USAGX в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и USAGX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и USAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -80.89% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -30.12% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -45.72% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -51.03% | +17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -20.48% | +14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -43.17% | +35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 8.19% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и USAGX
Текущая волатильность для Victory 500 Index Fund (USPRX) составляет 5.38%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 17.28% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 35.61% | -26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 43.15% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 32.19% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 32.80% | -14.46% |