Сравнение USPRX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USPRX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USPRX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPRX имеют среднегодовую доходность 14.05%, а акции USAAX немного отстают с 14.01%.
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и USAAX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USPRX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USPRX
USAAX
Сравнение USPRX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.92 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.21 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и USAAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и USAAX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и USAAX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -66.79% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -16.92% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -41.75% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -41.75% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -13.69% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -18.87% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.87% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и USAAX
Текущая волатильность для Victory 500 Index Fund (USPRX) составляет 5.38%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.86% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.46% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 22.63% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 24.02% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 22.05% | -3.71% |