PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с WCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с WCPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while WCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.52%/yr vs 16.91%/yr for WCPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for WCPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и WCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у WCPIX с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям WCPIX по среднегодовой доходности: -58.52% против 16.91% соответственно.

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%

WCPIX

1 день
-2.05%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-6.32%
1 год
10.92%
3 года*
27.84%
5 лет*
7.19%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и WCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-8.71%28.70%47.44%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%

Correlation

The correlation between USPIX and WCPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.62

The correlation between USPIX and WCPIX shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Communication Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с VEIPXWCPIX с BMPIXWCPIX с CNPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с DXNLXWCPIX с UGPIXWCPIX с ULPIX

Доходность на риск

USPIX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXWCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
0.61

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
1.00

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.11

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.75

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

2.28

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. WCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа WCPIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и WCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXWCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

0.61

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.17

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.01

-0.73

Просадки

Сравнение просадок USPIX и WCPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и WCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXWCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.94%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-16.09%

-33.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-76.29%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-76.29%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-76.29%

-23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-74.59%

-25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-86.49%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

5.28%

+19.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и WCPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXWCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.58%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

14.41%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

19.89%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

135.06%

-89.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.06%

98.30%

-40.24%

Сравнение комиссий USPIX и WCPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и WCPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности WCPIX в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.53%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and WCPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to WCPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs WCPIX's -98.94%.

WCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и WCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор