Сравнение USPIX с WCPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while WCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 0.51%/yr for WCPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for WCPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и WCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у WCPIX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям WCPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 0.51% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
WCPIX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -5.36%
- С начала года
- -7.33%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- -21.41%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение доходности по годам USPIX и WCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -7.33% | 28.70% | -63.14% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
Correlation
The correlation between USPIX and WCPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.62 |
The correlation between USPIX and WCPIX shifts across timeframes, from -0.78 (5 years) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
WCPIX
Сравнение USPIX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | WCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.37 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.99 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и WCPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и WCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.94% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -18.59% | -26.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -77.46% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -77.87% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -77.87% | -21.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -93.55% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -87.66% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 6.94% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и WCPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 8.46% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 16.46% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 20.71% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 45.65% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 39.79% | +4.84% |
Сравнение комиссий USPIX и WCPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и WCPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности WCPIX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.51% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and WCPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to WCPIX (8.46%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs WCPIX's -98.94%.
WCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и WCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор