Сравнение USPIX с UBPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UBPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UBPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 33.79% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 33.79%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UBPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 5.76% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
UBPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 105.99%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UBPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UBPIX в 1.73%.
Доходность на риск
USPIX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UBPIX
Сравнение USPIX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UBPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 2.31 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 2.60 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.99 | -4.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 14.50 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.31 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.45 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.10 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.16 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UBPIX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UBPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UBPIX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.76% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UBPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UBPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.57% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -24.74% | -34.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -49.18% | -36.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -89.02% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -90.15% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -84.66% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 6.80% | +42.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UBPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 10.54%, в то время как у ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 19.88% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 32.21% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 45.04% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 46.26% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 56.36% | +1.60% |