PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPIX с UBPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UBPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 35.26%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UBPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 4.27% соответственно.


USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%

UBPIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
21.35%
С начала года
35.26%
1 год
95.76%
3 года*
21.96%
5 лет*
14.09%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UBPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund
35.26%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%

Correlation

The correlation between USPIX and UBPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.52

The correlation between USPIX and UBPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraLatin America Fund

Доходность на риск

USPIX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USPIXUBPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.00

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

10.39

-12.14

USPIX vs. UBPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа UBPIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UBPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UBPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UBPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPIXUBPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.57%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-24.09%

-20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-44.74%

-36.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-49.18%

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-89.02%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-90.04%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-84.71%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

9.26%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UBPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPIXUBPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

8.73%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

33.92%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

41.08%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

45.98%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.63%

55.63%

-11.00%

Сравнение комиссий USPIX и UBPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UBPIX в 1.73%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UBPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности UBPIX в 3.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund
3.72%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USPIX and UBPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to UBPIX (8.73%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UBPIX's -98.57%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UBPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор