Сравнение UBPIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UBPIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 33.79% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UBPIX показывает доходность 33.79%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции UBPIX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 5.76% против 5.08% соответственно.
UBPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 105.99%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 5.76%
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBPIX и PHPIX
UBPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UBPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
UBPIX
PHPIX
Сравнение UBPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.75 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.20 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.02 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 2.91 | +11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.75 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.11 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UBPIX и PHPIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBPIX и PHPIX
Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PHPIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.76% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок UBPIX и PHPIX
Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -77.37% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -19.35% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -39.21% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -45.46% | -43.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.15% | -17.65% | -72.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -31.88% | -52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 8.40% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBPIX и PHPIX
ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 11.33% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.21% | 22.92% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 35.40% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 27.47% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.36% | 27.53% | +28.83% |