Сравнение UBPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UBPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 33.79% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UBPIX показывает доходность 33.79%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции UBPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 5.76% против 22.57% соответственно.
UBPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 105.99%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 5.76%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBPIX и TEPIX
UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UBPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UBPIX
TEPIX
Сравнение UBPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.75 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.28 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.02 | +2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 3.21 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.75 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.07 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.11 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UBPIX и TEPIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.76% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBPIX и TEPIX
Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -89.14% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -24.64% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -84.97% | +35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -84.97% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.15% | -75.81% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -49.68% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.84% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBPIX и TEPIX
ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 10.12% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.21% | 24.02% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 40.33% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 145.04% | -98.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.36% | 105.40% | -49.04% |