PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPIX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с CNPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while CNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 13.16%/yr for CNPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у CNPIX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям CNPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 13.16% соответственно.

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%

CNPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
1.04%
С начала года
10.01%
1 год
4.28%
3 года*
4.43%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		10.01%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between USPIX and CNPIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.65

The correlation between USPIX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

USPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.24

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
0.49

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.33

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

0.56

-2.31

USPIX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа CNPIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и CNPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-60.04%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-14.47%

-30.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-19.04%

-61.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-45.40%

-44.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-46.56%

-52.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.78%

-74.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-13.01%

-83.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

8.57%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и CNPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

7.83%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

16.17%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

20.15%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

23.94%

+22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.63%

40.45%

+4.18%

Сравнение комиссий USPIX и CNPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и CNPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности CNPIX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.55%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and CNPIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to CNPIX (7.83%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs CNPIX's -60.04%.

CNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор