- ISIN
- US7431854642
- CUSIP
- 743185464
- Эмитент
- ProFunds
- Дата выпуска
- 29 янв. 2004 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции CNPIX — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $915.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) показал доход в 6.47% с начала года и -3.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNPIX составила 13.51%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- 13.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CNPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +120.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CNPIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 дек. 2020 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.88% | 11.45% | -12.80% | 3.78% | -2.84% | -2.02% | 6.47% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 7.29% | -2.21% | -0.49% | 1.37% | -2.75% | -2.63% | 1.41% | -3.83% | -4.47% | 5.60% | -2.40% | -3.43% |
| 2024 | 1.49% | 2.80% | 4.57% | -2.16% | 3.11% | -0.68% | 2.01% | 8.62% | 1.30% | -5.63% | 5.33% | -7.52% | 12.77% |
| 2023 | 8.57% | 0.01% | 0.98% | 5.12% | -9.57% | 3.84% | 2.74% | -6.32% | -7.52% | -2.54% | 5.82% | 3.61% | 2.93% |
| 2022 | -7.84% | -5.87% | 4.32% | -7.45% | -6.86% | -10.26% | 14.81% | -5.66% | -13.44% | 5.50% | 3.49% | -11.49% | -36.57% |
| 2021 | -1.30% | -3.68% | 7.87% | 4.19% | -0.56% | 2.12% | 1.89% | 0.01% | -4.71% | 19.10% | -1.73% | 2.61% | 26.52% |
Метрики бенчмарка
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund has an annualized alpha of 4.48%, beta of 1.06, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This fund captured 124.82% of S&P 500 Index gains and 111.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 124.82%
- Участие в снижении
- 111.40%
Комиссия
Комиссия CNPIX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNPIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.93 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 13.52 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $1.15 | $1.06 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.80 | $0.35 | $0.02 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund показал максимальную просадку в 60.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund составляет 28.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.04%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -46.56%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 22d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.40%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.57%дек. 2018 г. | 11mo 5d | 11mo 17d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.59%авг. 2011 г. | 1mo 3d | 6mo 3d | 7mo 6dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| CNPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -56.78% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -9.10% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -18.90% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -25.43% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -33.92% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.17% | -0.74% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.72% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 1.97% | +5.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CNPIX
Добавьте ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNPIX