Сравнение CNPIX с PHPIX
CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.74%/yr vs 8.17%/yr for PHPIX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CNPIX и PHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNPIX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 34.02%. За последние 10 лет акции CNPIX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 13.74% против 8.17% соответственно.
CNPIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 11.89%
PHPIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 32.52%
- С начала года
- 34.02%
- 1 год
- 100.40%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 4.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CNPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 13.32% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 34.02% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Correlation
The correlation between CNPIX and PHPIX is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between CNPIX and PHPIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
CNPIX
PHPIX
Сравнение CNPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 5.62 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 19.40 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNPIX и PHPIX
Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и PHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -77.37% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -17.65% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -35.00% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -39.21% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -45.46% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.55% | -1.19% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -31.51% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 5.10% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNPIX и PHPIX
Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 8.39%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 11.87% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | 25.86% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 33.49% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 28.87% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 28.20% | +12.32% |
Сравнение комиссий CNPIX и PHPIX
И CNPIX, и PHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNPIX и PHPIX
Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PHPIX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.53% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.66% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CNPIX and PHPIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (11.87%) compared to CNPIX (8.39%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs PHPIX's -77.37%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNPIX и PHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор