PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKPIX с ULPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).

BKPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BKPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		-3.60%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		-10.31%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Доходность по периодам

С начала года, BKPIX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции BKPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 19.67% соответственно.

BKPIX

1 день
3.64%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.54%
3 года*
23.26%
5 лет*
2.87%
10 лет*
10.09%

ULPIX

1 день
5.82%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-7.88%
1 год
24.97%
3 года*
26.11%
5 лет*
13.95%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Banks UltraSector Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с USPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с REPIXBKPIX с RMQAXBKPIX с ENPIXBKPIX с DXNLX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с DXSLXULPIX с SSOULPIX с SPYULPIX с UOPIXULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с UPRO

Сравнение комиссий BKPIX и ULPIX

BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund

Доходность на риск

BKPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKPIXULPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.71

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.21

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.17

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

5.03

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKPIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.22

-0.16

Корреляция

Корреляция между BKPIX и ULPIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKPIX и ULPIX

Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ULPIX в 10.16%

TTM20252024202320222021202020192018
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.47%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		10.16%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BKPIX и ULPIX

Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и ULPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-89.68%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-23.37%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.71%

-46.92%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.21%

-59.41%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-13.54%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.15%

-34.03%

-22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

5.42%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) составляет 7.84%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

10.64%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.97%

19.05%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.39%

36.79%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.79%

33.93%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

35.41%

+8.08%