Сравнение BKPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
BKPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BKPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | -6.99% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 24.68% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -11.90% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BKPIX показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -11.90%.
BKPIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.69%
DXNLX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKPIX и DXNLX
BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
BKPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
BKPIX
DXNLX
Сравнение BKPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.05 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 3.72 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.71 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BKPIX и DXNLX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKPIX и DXNLX
Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DXNLX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.52% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% | 0.00% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.13% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок BKPIX и DXNLX
Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -43.77% | -52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -15.93% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.71% | -43.77% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.70% | -15.91% | -36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -8.83% | -47.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 4.49% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKPIX и DXNLX
ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.78% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 15.55% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 27.97% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 28.22% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 28.94% | +14.54% |