Сравнение USOY с XSPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI).
USOY и XSPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и XSPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 46.49% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | -6.01% |
Доходность по периодам
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и XSPI
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XSPI в 0.98%.
Доходность на риск
USOY vs. XSPI — Ранг доходности на риск
USOY
XSPI
Сравнение USOY c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -1.48 | +2.71 |
Корреляция
Корреляция между USOY и XSPI составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и XSPI
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности XSPI в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и XSPI
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и XSPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -11.59% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -6.88% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.57% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и XSPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 22.09% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.09% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.09% | +0.26% |