Сравнение USOY с XSPI
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. USOY is actively managed, while XSPI is passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности USOY и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 43.82% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 5.32% |
Correlation
The correlation between USOY and XSPI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. XSPI — Ранг доходности на риск
USOY
XSPI
Сравнение USOY c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и XSPI
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -11.59% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -3.54% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -2.22% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 18.31% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 18.31% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 18.31% | +7.83% |
Сравнение комиссий USOY и XSPI
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и XSPI
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%, что больше доходности XSPI в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and XSPI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 7.02% for XSPI.
They also come from different issuers: Defiance and NEOS Investments. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для USOY и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор