Сравнение USOY с AMDW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -6.07% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between USOY and AMDW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
USOY
AMDW
Сравнение USOY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 4.53 | -3.58 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и AMDW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -34.64% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.70% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -14.61% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 81.51% | -51.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 81.51% | -55.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 81.51% | -55.37% |
Сравнение комиссий USOY и AMDW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и AMDW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and AMDW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 30.10% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для USOY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор