Сравнение USOY с AMDW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 31.42% vs 206.80% for AMDW. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 37.45%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -5.67% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
Correlation
The correlation between USOY and AMDW is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
USOY
AMDW
Сравнение USOY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 6.01 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 11.75 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и AMDW
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -34.64% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -34.64% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -20.31% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -14.01% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 17.69% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и AMDW
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 16.79%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 29.75% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 68.16% | -35.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 86.61% | -51.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 85.60% | -57.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 85.60% | -57.13% |
Сравнение комиссий USOY и AMDW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и AMDW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что больше доходности AMDW в 54.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and AMDW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to USOY (16.79%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs AMDW's -34.64%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 31.42% for USOY. On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 54.97% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for AMDW.
AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор