Сравнение USOY с AMDW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 32.73%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 175.60%.
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 175.60%
- 6 месяцев
- 173.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -5.67% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 175.60% | 36.56% |
Correlation
The correlation between USOY and AMDW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
USOY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USOY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и AMDW
Максимальная просадка USOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -34.64% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -7.34% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -14.22% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 83.24% | -52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 83.24% | -56.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 83.24% | -56.56% |
Сравнение комиссий USOY и AMDW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и AMDW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.91%, что больше доходности AMDW в 37.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.19% | 34.78% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and AMDW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 37.19% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для USOY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор