Сравнение USOI с MLPI
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. USOI is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности USOI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | 2.82% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between USOI and MLPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
USOI
MLPI
Сравнение USOI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 3.69 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и MLPI
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -5.38% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -2.92% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -1.28% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 13.05% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 13.05% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 13.05% | +9.56% |
Сравнение комиссий USOI и MLPI
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и MLPI
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and MLPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 5.99% for MLPI.
USOI is categorized as Commodities, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Credit Suisse and Neos. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для USOI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор