Сравнение USOI с BWET
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both Commodities funds - USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index while BWET tracks the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 2014.90% for BWET. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности USOI и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -45.91% |
Correlation
The correlation between USOI and BWET is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. BWET — Ранг доходности на риск
USOI
BWET
Сравнение USOI c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.99 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 66.60 | -62.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 176.91 | -167.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 20.67 | -18.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.01 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и BWET
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -56.90% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -30.64% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.90% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -24.06% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 11.51% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и BWET
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 10.37%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 28.88% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 88.79% | -70.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 98.73% | -76.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 70.70% | -48.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 70.70% | -48.09% |
Сравнение комиссий USOI и BWET
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и BWET
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and BWET have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to USOI (10.37%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 46.39% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for BWET.
USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор