PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с BWET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с BWET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

USOI и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USOI и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и BWET

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-45.91%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT

Сравнение комиссий USOI и BWET

USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

USOI vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIBWETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

11.64

-10.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

6.21

-5.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.92

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

33.50

-32.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

94.71

-92.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 11.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

11.64

-10.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.66

-1.07

Корреляция

Корреляция между USOI и BWET составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и BWET

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USOI и BWET

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

USOIBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-56.90%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-28.84%

+13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.91%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-24.71%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

10.20%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и BWET

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOIBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

51.29%

-45.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

74.48%

-59.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

84.73%

-63.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

65.29%

-44.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

65.29%

-44.19%