Сравнение USO с PBOG
USO (United States Oil Fund LP) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USO charges 0.86%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности USO и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -0.13% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between USO and PBOG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. PBOG — Ранг доходности на риск
USO
PBOG
Сравнение USO c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 3.24 | -3.41 |
Просадки
Сравнение просадок USO и PBOG
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -11.45% | -86.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -7.15% | -78.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -3.13% | -72.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 23.59% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 23.59% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 23.59% | +15.41% |
Сравнение комиссий USO и PBOG
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и PBOG
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and PBOG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for USO.
USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: USCF and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для USO и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор