Сравнение USNZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USNZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USNZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | -6.06% | 17.76% | 21.96% | 27.76% | 0.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.
USNZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNZ и VOO
USNZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USNZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
USNZ
VOO
Сравнение USNZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.13 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между USNZ и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и VOO
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 1.11% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USNZ и VOO
Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -33.99% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -8.90% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -5.44% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.72% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.57% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и VOO
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.27% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.46% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 18.11% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.81% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.98% | -1.22% |