PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с TPYP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.25%/yr vs 25.01%/yr for TPYP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.07%.

USNZ

1 день
-0.68%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.66%
1 год
28.98%
3 года*
21.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и TPYP

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		10.92%17.76%21.96%27.76%0.74%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%2.20%

Correlation

The correlation between USNZ and TPYP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.35

The correlation between USNZ and TPYP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USNZ и TPYP

Секторы
USNZ
TPYP

Технологии

41.9%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Финансовые услуги

10.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Промышленность

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%
22.0%

Энергетика

0.0%
68.8%

Технологии

USNZ
41.9%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
TPYP

-

Здравоохранение

USNZ
11.2%
TPYP

-

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
TPYP
2.4%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
TPYP

-

Промышленность

USNZ
3.5%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
TPYP

-

Недвижимость

USNZ
3.3%
TPYP

-

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
TPYP
22.0%

Энергетика

USNZ
0.0%
TPYP
68.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOGUSNZ с BDGS
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

USNZ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.61

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.25

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.09

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

8.34

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TPYP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.43

+0.78

Просадки

Сравнение просадок USNZ и TPYP

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-51.91%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.84%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-13.17%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-5.27%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.89%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.56%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и TPYP

Текущая волатильность для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) составляет 3.37%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что USNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.67%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.29%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

13.16%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.45%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

21.94%

-5.31%

Сравнение комиссий USNZ и TPYP

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и TPYP

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.94%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and TPYP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.67%) compared to USNZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs TPYP's -51.91%.

On 3-year performance, TPYP leads with 25.01% vs 21.25% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPYP has performed better with a 25.01% return vs 21.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.94% for USNZ.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPYP is Energy Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Tortoise. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.40% for TPYP.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор