PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNZ с TPYP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).

USNZ и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNZ и TPYP

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		-5.97%17.76%21.96%27.76%0.74%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.58%7.59%37.37%10.51%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.58%.

USNZ

1 день
0.10%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-4.05%
1 год
20.92%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
0.81%
1 месяц
0.87%
С начала года
20.58%
6 месяцев
17.97%
1 год
22.62%
3 года*
24.99%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOGUSNZ с BDGS
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX

Сравнение комиссий USNZ и TPYP

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Доходность на риск

USNZ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZTPYPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

5.20

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.43

+0.52

Корреляция

Корреляция между USNZ и TPYP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и TPYP

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TPYP в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		1.10%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.24%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Просадки

Сравнение просадок USNZ и TPYP

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и TPYP.

Загрузка...

Показатели просадок

USNZTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-51.91%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.79%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-1.97%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.96%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.78%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и TPYP

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNZTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.47%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.03%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.64%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.32%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.96%

-5.21%