PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNZ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 20.65%/yr vs 24.05%/yr for VUG. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.

USNZ

1 день
-0.05%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
14.29%
С начала года
13.36%
1 год
23.98%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.77%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USNZ

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
$35.42K$18.53K$208.54K

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам USNZ и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		13.36%17.76%21.96%27.76%0.80%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-8.08%

Correlation

The correlation between USNZ and VUG is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between USNZ and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и VUG

Секторы
USNZ
VUG

Технологии

44.7%
56.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
15.4%

Здравоохранение

11.5%
4.7%

Финансовые услуги

10.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.5%

Промышленность

3.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.4%

Недвижимость

3.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.2%
0.5%

Коммунальные услуги

1.1%
0.7%

Энергетика

0.0%
0.3%

Технологии

USNZ
44.7%
VUG
56.2%

Коммуникационные услуги

USNZ
11.7%
VUG
15.4%

Здравоохранение

USNZ
11.5%
VUG
4.7%

Финансовые услуги

USNZ
10.3%
VUG
3.8%

Потребительский циклический сектор

USNZ
9.8%
VUG
11.5%

Промышленность

USNZ
3.4%
VUG
5.3%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
VUG
1.4%

Недвижимость

USNZ
3.0%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
VUG
0.5%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
VUG
0.7%

Энергетика

USNZ
0.0%
VUG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с ENFRUSNZ с TPYPUSNZ с VTIUSNZ с VOOGUSNZ с vooUSNZ с BDGS
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

USNZ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USNZ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.07

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.55

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.15

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

3.64

+5.28

USNZ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и VUG

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-50.68%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-16.53%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-22.85%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.62%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.08%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.20%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и VUG

Текущая волатильность для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что USNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.15%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.41%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

17.77%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

22.54%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.58%

-4.96%

Сравнение комиссий USNZ и VUG

USNZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и VUG

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USNZ and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to USNZ (4.43%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 24.05% vs 20.65% for USNZ. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 24.05% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for USNZ.

USNZ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.38% for VUG.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.03% for VUG.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор