PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNYX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNYX с USSPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USNYX (USAA New York Bond Fund) and USSPX (Victory 500 Index Fund Member Shares) are both mutual funds - USNYX is a Municipal Bonds fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Large Cap 500 Index. Over the past 10 years, USNYX returned 1.91%/yr vs 15.17%/yr for USSPX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. USNYX charges 0.67%/yr vs 0.23%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности USNYX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA New York Bond Fund (USNYX) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNYX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции USNYX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 1.91% против 15.17% соответственно.

USNYX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.68%
С начала года
2.34%
1 год
9.17%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.91%

USSPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
9.80%
С начала года
11.41%
1 год
22.07%
3 года*
20.56%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNYX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNYX
USAA New York Bond Fund		2.34%3.14%2.30%7.67%-11.34%3.33%3.92%6.87%1.16%4.36%
USSPX
Victory 500 Index Fund Member Shares		11.41%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Correlation

The correlation between USNYX and USSPX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г.

-0.07

The correlation between USNYX and USSPX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA New York Bond Fund

Victory 500 Index Fund Member Shares

Часто сравнивают с USNYX:
USNYX с FTFMXUSNYX с BIVUSNYX с BMNUSNYX с NMIUSNYX с MIYUSNYX с CBYYXUSNYX с APUSX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

USNYX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNYX
Ранг доходности на риск USNYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNYX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNYXUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.78

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.44

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.53

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

11.00

-1.55

USNYX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNYX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNYX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNYX и USSPX

Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и USSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNYXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-55.39%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-8.92%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.86%

-19.64%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-26.88%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.05%

-33.64%

+15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.46%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-10.10%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.05%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USNYX и USSPX

Текущая волатильность для USAA New York Bond Fund (USNYX) составляет 0.95%, в то время как у Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что USNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNYXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.70%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.09%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

12.67%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

17.61%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

18.35%

-13.27%

Сравнение комиссий USNYX и USSPX

USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNYX и USSPX

Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности USSPX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNYX
USAA New York Bond Fund		3.56%4.16%4.04%3.10%3.18%2.61%3.14%3.16%3.45%3.42%3.53%3.54%
USSPX
Victory 500 Index Fund Member Shares		3.72%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

USNYX and USSPX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSPX has higher volatility (3.70%) compared to USNYX (0.95%). In terms of maximum drawdown, USNYX dropped -18.05% vs USSPX's -55.39%.

USNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNYX и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор