PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USNYX с FTFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USNYXFTFMX
Дох-ть с нач. г.0.59%1.92%
Дох-ть за 1 год9.77%9.17%
Дох-ть за 3 года-1.00%-0.69%
Дох-ть за 5 лет0.87%0.86%
Дох-ть за 10 лет2.02%1.89%
Коэф-т Шарпа2.102.31
Коэф-т Сортино3.253.56
Коэф-т Омега1.491.53
Коэф-т Кальмара0.800.79
Коэф-т Мартина10.078.60
Индекс Язвы1.01%0.99%
Дневная вол-ть4.85%3.70%
Макс. просадка-18.01%-19.44%
Текущая просадка-4.19%-3.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USNYX и FTFMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USNYX и FTFMX

С начала года, USNYX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FTFMX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции USNYX превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
1.98%
USNYX
FTFMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USNYX и FTFMX

USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FTFMX в 0.46%.


USNYX
USAA New York Bond Fund
График комиссии USNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USNYX c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USNYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNYX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USNYX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USNYX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USNYX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USNYX, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.88
FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.56

Сравнение коэффициента Шарпа USNYX и FTFMX

Показатель коэффициента Шарпа USNYX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNYX и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
2.31
USNYX
FTFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNYX и FTFMX

Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FTFMX в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USNYX
USAA New York Bond Fund
3.50%3.42%3.21%2.69%2.92%3.17%3.44%3.41%3.54%3.54%3.62%3.84%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Просадки

Сравнение просадок USNYX и FTFMX

Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки FTFMX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и FTFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.19%
-3.18%
USNYX
FTFMX

Волатильность

Сравнение волатильности USNYX и FTFMX

USAA New York Bond Fund (USNYX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что USNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
1.31%
USNYX
FTFMX