PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USNYX с FTFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USNYX и FTFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA New York Bond Fund (USNYX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
2.73%
USNYX
FTFMX

Доходность по периодам

С начала года, USNYX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у FTFMX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции USNYX превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.91% соответственно.


USNYX

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

2.87%

1 год

9.23%

5 лет (среднегодовая)

1.14%

10 лет (среднегодовая)

2.21%

FTFMX

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

2.57%

1 год

7.41%

5 лет (среднегодовая)

0.77%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

Основные характеристики


USNYXFTFMX
Коэф-т Шарпа1.991.73
Коэф-т Сортино3.062.54
Коэф-т Омега1.471.40
Коэф-т Кальмара0.900.73
Коэф-т Мартина9.126.41
Индекс Язвы1.05%1.04%
Дневная вол-ть4.79%3.85%
Макс. просадка-18.01%-19.44%
Текущая просадка-2.40%-3.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USNYX и FTFMX

USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FTFMX в 0.46%.


USNYX
USAA New York Bond Fund
График комиссии USNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USNYX и FTFMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USNYX c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNYX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.761.73
Коэффициент Сортино USNYX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.712.54
Коэффициент Омега USNYX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.40
Коэффициент Кальмара USNYX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.840.73
Коэффициент Мартина USNYX, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.006.41
USNYX
FTFMX

Показатель коэффициента Шарпа USNYX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNYX и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.73
USNYX
FTFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNYX и FTFMX

Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FTFMX в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USNYX
USAA New York Bond Fund
3.44%3.42%3.21%2.69%2.92%3.17%3.44%3.41%3.54%3.54%3.62%3.84%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.75%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Просадки

Сравнение просадок USNYX и FTFMX

Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки FTFMX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и FTFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.40%
-3.03%
USNYX
FTFMX

Волатильность

Сравнение волатильности USNYX и FTFMX

USAA New York Bond Fund (USNYX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что USNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
1.97%
USNYX
FTFMX