Сравнение USNYX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA New York Bond Fund (USNYX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
USNYX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USNYX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNYX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNYX USAA New York Bond Fund | -0.66% | 3.14% | 2.30% | 7.67% | -11.34% | 3.33% | 3.92% | 6.87% | 1.16% | 4.36% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, USNYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции USNYX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.04% соответственно.
USNYX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.84%
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNYX и BIV
USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
USNYX vs. BIV — Ранг доходности на риск
USNYX
BIV
Сравнение USNYX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNYX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.04 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.50 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.74 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 5.57 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNYX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.04 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между USNYX и BIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNYX и BIV
Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNYX USAA New York Bond Fund | 3.63% | 4.16% | 4.04% | 3.10% | 3.18% | 2.61% | 3.14% | 3.16% | 3.45% | 3.42% | 3.53% | 3.54% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок USNYX и BIV
Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.05%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNYX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -18.95% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -2.87% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -18.74% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.05% | -18.95% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.03% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.40% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.90% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNYX и BIV
Текущая волатильность для USAA New York Bond Fund (USNYX) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что USNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNYX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.77% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.74% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 4.55% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.39% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.50% | -0.45% |