PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNYX с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNYX с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNYX (USAA New York Bond Fund) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both funds - USNYX is a Municipal Bonds fund managed by Victory, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, USNYX returned 2.00%/yr vs 1.87%/yr for BIV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. USNYX charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности USNYX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA New York Bond Fund (USNYX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNYX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции USNYX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.87% соответственно.

USNYX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.90%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.00%

BIV

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.09%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNYX и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNYX
USAA New York Bond Fund		2.24%3.14%2.30%7.67%-11.34%3.33%3.92%6.87%1.16%4.36%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.62%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between USNYX and BIV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.46

The correlation between USNYX and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA New York Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с USNYX:
USNYX с FTFMXUSNYX с BMNUSNYX с APUSXUSNYX с MIYUSNYX с CBYYXUSNYX с NMIUSNYX с ATOIX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

USNYX vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNYX
Ранг доходности на риск USNYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNYX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNYX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNYXBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.01

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.50

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.29

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

3.86

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNYX vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNYX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNYX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNYXBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.01

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.64

+0.45

Просадки

Сравнение просадок USNYX и BIV

Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.05%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNYXBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-18.95%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-3.18%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.86%

-6.07%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-18.74%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.05%

-18.95%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.41%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.39%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USNYX и BIV

USAA New York Bond Fund (USNYX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.42% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNYXBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.37%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.94%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

4.06%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.40%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

5.50%

-0.42%

Сравнение комиссий USNYX и BIV

USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNYX и BIV

Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BIV в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.23%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
USNYX
USAA New York Bond Fund		3.55%4.16%4.04%3.10%3.18%2.61%3.14%3.16%3.45%3.42%3.53%3.54%

Часто задаваемые вопросы

USNYX and BIV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNYX has higher volatility (1.42%) compared to BIV (1.37%). In terms of maximum drawdown, USNYX dropped -18.05% vs BIV's -18.95%.

USNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNYX и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор