PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USNYX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USNYXBIV
Дох-ть с нач. г.0.59%1.55%
Дох-ть за 1 год9.77%7.74%
Дох-ть за 3 года-1.00%-2.45%
Дох-ть за 5 лет0.87%0.20%
Дох-ть за 10 лет2.02%1.81%
Коэф-т Шарпа2.101.36
Коэф-т Сортино3.252.02
Коэф-т Омега1.491.24
Коэф-т Кальмара0.800.52
Коэф-т Мартина10.074.85
Индекс Язвы1.01%1.70%
Дневная вол-ть4.85%6.05%
Макс. просадка-18.01%-18.94%
Текущая просадка-4.19%-8.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между USNYX и BIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USNYX и BIV

С начала года, USNYX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции USNYX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
3.24%
USNYX
BIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USNYX и BIV

USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.


USNYX
USAA New York Bond Fund
График комиссии USNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USNYX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USNYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNYX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USNYX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USNYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USNYX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USNYX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.07
BIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.85

Сравнение коэффициента Шарпа USNYX и BIV

Показатель коэффициента Шарпа USNYX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNYX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
1.36
USNYX
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNYX и BIV

Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BIV в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USNYX
USAA New York Bond Fund
3.50%3.42%3.21%2.69%2.92%3.17%3.44%3.41%3.54%3.54%3.62%3.84%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.69%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%4.21%

Просадки

Сравнение просадок USNYX и BIV

Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.01%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.19%
-8.82%
USNYX
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности USNYX и BIV

USAA New York Bond Fund (USNYX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что USNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
1.40%
USNYX
BIV