PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USNYX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USNYX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA New York Bond Fund (USNYX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.35%
USNYX
BIV

Доходность по периодам

С начала года, USNYX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции USNYX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.78% соответственно.


USNYX

С начала года

2.74%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

3.83%

1 год

8.69%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

BIV

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

3.35%

1 год

6.79%

5 лет (среднегодовая)

0.05%

10 лет (среднегодовая)

1.78%

Основные характеристики


USNYXBIV
Коэф-т Шарпа1.821.09
Коэф-т Сортино2.801.61
Коэф-т Омега1.431.19
Коэф-т Кальмара0.870.44
Коэф-т Мартина8.253.38
Индекс Язвы1.05%1.88%
Дневная вол-ть4.77%5.85%
Макс. просадка-18.01%-18.94%
Текущая просадка-2.13%-8.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USNYX и BIV

USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.


USNYX
USAA New York Bond Fund
График комиссии USNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между USNYX и BIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USNYX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNYX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.821.09
Коэффициент Сортино USNYX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.801.61
Коэффициент Омега USNYX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.19
Коэффициент Кальмара USNYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.870.44
Коэффициент Мартина USNYX, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.253.38
USNYX
BIV

Показатель коэффициента Шарпа USNYX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNYX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.09
USNYX
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNYX и BIV

Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BIV в 3.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USNYX
USAA New York Bond Fund
3.43%3.42%3.21%2.69%2.92%3.17%3.44%3.41%3.54%3.54%3.62%3.84%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.68%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%4.21%

Просадки

Сравнение просадок USNYX и BIV

Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.01%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-8.56%
USNYX
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности USNYX и BIV

USAA New York Bond Fund (USNYX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что USNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
1.53%
USNYX
BIV