PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USAA New York Bond Fund (USNYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9032897004

CUSIP

903289700

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

9 окт. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USNYX с FTFMX USNYX с BIV
Популярные сравнения:
USNYX с FTFMX USNYX с BIV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA New York Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
12.53%
USNYX (USAA New York Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA New York Bond Fund показал доход в 2.74% с начала года и 8.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA New York Bond Fund составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


USNYX

С начала года

2.74%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

3.83%

1 год

8.69%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.62%0.00%0.48%-1.37%0.02%2.17%1.12%0.75%0.82%-1.89%2.74%
20233.62%-2.59%2.48%-0.28%-0.55%1.32%0.48%-2.39%-4.17%-1.86%9.21%3.20%8.05%
2022-2.64%-0.38%-3.49%-3.19%1.35%-2.72%2.95%-2.99%-5.15%-2.06%6.47%0.48%-11.32%
20210.90%-1.58%0.90%1.40%0.64%0.63%1.11%-0.83%-0.84%-0.26%1.12%0.22%3.41%
20201.75%1.55%-4.80%-2.54%3.32%1.26%1.75%-0.59%-0.18%-0.17%1.91%0.64%3.69%
20190.36%0.54%1.54%0.44%1.38%0.34%0.68%1.76%-0.64%-0.06%0.17%0.18%6.87%
2018-0.90%-0.22%0.38%-0.31%1.06%0.21%0.19%0.15%-0.51%-0.66%0.74%1.05%1.16%
20170.27%0.54%0.30%0.52%1.30%-0.11%0.43%0.53%-0.29%0.02%-0.14%0.88%4.35%
20160.84%0.05%0.46%0.79%0.36%1.58%-0.21%0.11%-0.43%-0.87%-2.99%0.74%0.35%
20151.60%-0.76%0.37%-0.52%-0.19%-0.29%0.81%0.28%0.46%0.39%0.37%0.82%3.37%
20142.32%1.34%0.32%1.24%1.30%0.06%-0.02%1.21%0.29%0.64%0.12%0.55%9.74%
20130.52%0.38%-0.43%1.17%-1.30%-4.06%-1.37%-1.65%2.53%0.76%-0.19%-0.27%-4.00%

Комиссия

Комиссия USNYX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USNYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USNYX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNYX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNYX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA New York Bond Fund (USNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNYX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.822.53
Коэффициент Сортино USNYX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.803.39
Коэффициент Омега USNYX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.47
Коэффициент Кальмара USNYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.873.65
Коэффициент Мартина USNYX, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.2516.21
USNYX
^GSPC

USAA New York Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.53
USNYX (USAA New York Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA New York Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.38$0.34$0.33$0.36$0.38$0.40$0.41$0.42$0.43$0.44$0.45

Дивидендный доход

3.43%3.42%3.21%2.69%2.92%3.17%3.44%3.41%3.54%3.54%3.62%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA New York Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.41
2016$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.42
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-0.53%
USNYX (USAA New York Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA New York Bond Fund показал максимальную просадку в 18.01%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USAA New York Bond Fund составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.01%5 авг. 2021 г.31026 окт. 2022 г.
-15.47%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.16512 авг. 2009 г.391
-15.22%18 окт. 1993 г.28722 нояб. 1994 г.1406 июн. 1995 г.427
-11.63%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.207
-9.16%1 окт. 2010 г.7414 янв. 2011 г.13529 июл. 2011 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA New York Bond Fund составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
3.97%
USNYX (USAA New York Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)