PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA New York Bond Fund (USNYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA New York Bond Fund (USNYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032897004

CUSIP

903289700

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

9 окт. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USNYX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USNYX с FTFMX USNYX с BIV
Популярные сравнения:
USNYX с FTFMX USNYX с BIV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

USAA New York Bond Fund (USNYX) показал доход в -1.84% с начала года и -0.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USNYX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

USNYX

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-2.37%

1 год

-0.02%

5 лет

1.09%

10 лет

1.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%1.29%-2.27%-1.13%-0.10%-1.84%
2024-0.62%0.00%0.48%-1.37%0.02%2.17%1.12%0.75%0.82%-1.89%2.78%-2.42%1.73%
20233.62%-2.59%2.48%-0.28%-0.55%1.33%0.48%-2.39%-4.17%-1.86%9.21%3.20%8.05%
2022-2.64%-0.38%-3.49%-3.19%1.36%-2.72%2.95%-2.99%-5.15%-2.06%6.47%0.48%-11.32%
20210.90%-1.58%0.90%1.40%0.64%0.63%1.11%-0.83%-0.83%-0.26%1.12%0.22%3.41%
20201.75%1.55%-4.80%-2.54%3.32%1.26%1.75%-0.59%-0.18%-0.17%1.90%0.64%3.69%
20190.36%0.54%1.55%0.44%1.38%0.34%0.68%1.76%-0.64%-0.06%0.17%0.18%6.87%
2018-0.89%-0.22%0.38%-0.31%1.06%0.21%0.19%0.15%-0.51%-0.66%0.74%1.04%1.16%
20170.27%0.54%0.30%0.52%1.30%-0.11%0.44%0.53%-0.29%0.02%-0.14%0.88%4.35%
20160.84%0.05%0.46%0.79%0.36%1.58%-0.21%0.11%-0.43%-0.87%-2.99%0.74%0.35%
20151.60%-0.76%0.37%-0.52%-0.20%-0.29%0.81%0.28%0.46%0.39%0.37%0.82%3.37%
20142.32%1.34%0.32%1.24%1.30%0.06%-0.02%1.21%0.29%0.64%0.12%0.55%9.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USNYX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USNYX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA New York Bond Fund (USNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA New York Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA New York Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.38$0.38$0.34$0.33$0.36$0.38$0.40$0.41$0.42$0.43$0.44

Дивидендный доход

3.27%3.48%3.42%3.21%2.69%2.92%3.17%3.44%3.41%3.54%3.54%3.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA New York Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.41
2016$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.42
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA New York Bond Fund показал максимальную просадку в 18.01%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USAA New York Bond Fund составляет 4.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.01%5 авг. 2021 г.31026 окт. 2022 г.———
-15.47%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.16512 авг. 2009 г.391
-15.22%18 окт. 1993 г.28722 нояб. 1994 г.1406 июн. 1995 г.427
-11.63%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.207
-9.17%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.13529 июл. 2011 г.201

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...